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期货时间直播室:怎么处理期货套利头寸

如何处理期货套利头寸有哪些处理套利头寸的方法?

(1)平仓以获利。

当套利头寸的回报达到投资者的预期回报或合同结算日期时,投资者可以同时以与原始头寸相反的方向交易现货现货头寸和股指期货头寸, 并关闭仓位以锁定收益。 .

(2)提前发布。

期货入门网站培训视频在建立套利头寸之后的套利头寸持有期间,该期间开始时的价格偏差可能会发生变化,甚至可能出现相反的价格偏差,从而不会产生套利条件。 如果发生这种情况,投资者无需等到交割结束套利头寸。 他们可以在交割日之前清算套利头寸,以提前取消套利头寸。 该特定方法等效于在与原始套利操作相反的方向上的套利操作。 这样,它的利润就是两个套利头寸的无风险利润之和,并且由于套利头寸已被取消,因此库存头寸无法在交割日以交割价清算的风险也很大。

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例如,在期初,由于股指期货合约的价格被高估,投资者建立了一个由多头股票投资组合头寸和空头期货头寸组成的套利头寸。 此后,市场形势突然扭转,股指期货价格下跌,没有创造套利条件。 因此,投资者可以在期初重新建立具有相等价值的空头股票投资组合头寸和多头期货头寸的新组合,并提前清算初始套利头寸。 放开套利头寸。

(3)延迟结束套利头寸。

在标准套利交易中,持有的股票在期货合约到期时被清算。 此时,如果其他月份的期货合约与套利期开始时相同,则价格偏差仍然较大,方向是:原始期货合约相同,即套利相同。 像以前一样空间。 然后,无需清算所持有的现货现货头寸,仅清算期初的期货合约,并通过买卖远期期货合约继续套利操作。 ,从而建立新的套利头寸,这种操作方法等同于延迟套利头寸的结束。 由于不需要为延迟套利头寸购买或出售股票,因此新套利头寸的交易成本只是期货合约的交易成本,因此在到期日延迟套利头寸的额外成本 非常低。

(4)套利的提前终止和延迟终止的组合。

在实际操作过程中,在套利头寸的持有期间,套利头寸的初始定价产生相反的价格偏差,从而不会产生套利条件。 同时,其他月份的期货合约与套利期开始时不同。 同样,价格偏差仍然很大,并且方向与原始期货合约相同。 此时,投资者可以结合使用提前终止和延迟终止套利。 提前终止和延迟终止套利组合的总利润等于初始套利利润,早期终止套利利润和晚期终止套利利润之和。

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